1.证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到()。
A.确定投资目标和可投资资金的数量
B.确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例
C.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D.投资组合的修正和业绩评估
参考答案：B
参考解析：构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。
2.目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
参考答案：C
参考解析：目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。
3.下列()可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。
A.现金流分析
B.久期分析法
C.缺口分析法
D.情景分析
参考答案：D
参考解析：A项，现金流分析的是正常市场条件下金融机构在未来短期内的流动性状况;B项，久期分析法属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估;C项，缺口分析法与现金流分析法、久期分析法一样，都是基于正常市场条件下的分析
4.()财政政策将使过热的经济受到控制，证券市场将走弱。
A.紧的
B.松的
C.中性
D.弹性
参考答案：A
参考解析：实施紧缩财政政策，会引起证券市场价格走弱。如减少财政支出，财政赤字减少，从而抑制投资，就业水平降低，居民收入减少，持有货币减少。不景气的趋势降低投资者的信心，买气降低，证券市场和债券市场趋于不活跃，导致价格走弱。
5.股票是一种资本证券，它属于()。
A.实物资本
B.真实资本
C.虚拟资本
D.风险资本
参考答案：C
参考解析：股份公司通过发行股票筹措的资金，是公司用于营运的真实资本。股票独立于真实资本之外，在股票市场上进行着独立的价值运动，是一种虚拟资本。
6.下列系数间关系错误的是()。
A.复利终值系数=1/复利现值系数
B.复利现值系数=1/年金现值系数
C.年金终值系数=年金现值系数×复利终值系数
D.年金现值系数=年金终值系数×复利现值系数
参考答案：B
参考解析：B项，复利现值系数=1/复利终值系数。
7.从统计量出发，对总体某些特性的“假设”作出拒绝或接受的判断的过程称为()。
A.参数估计
B.统计推断
C.区间估计
D.假设检验
参考答案：D
8.某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。
A.减弱
B.不变
C.无法判断
D.增强
参考答案：D
9.反映财务弹性的指标是()。
A.全部资产现金回收率
B.现金股利保障倍数
C.现金流动负债比
D.现金到期债务比
参考答案：B
参考解析：反映财务弹性的指标包括资本购置比率、现金股利保障倍数、全部现金流量比率和再投资现金比率。
10. 陈小姐将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，项目投资期限为3年，每年支付一次利息，假设该投资人将每年获得的利息继续投资，则该投资人三年投资期满将获得的本利和为()元。
A.13310
B.13000
C.13210
D.13500
参考答案：A
参考解析：根据复利终值的计算公式，可得：FV=PV×(1+r)t=10000×(1+10%)3=13310(元)。
